Lý Thuyết Rủi Ro Ứng Dụng Trong Bảo Hiểm1. Luận án đã đưa ra được công thức tính chính xác xác suất không rủi ro (không rủi ro) với thời gian hữu hạn cho mô hình rủi ro với thời gian rời rạc trong các trường hợp: + Dãy tiền chi trả bảo hiểm và dãy tiền thu bảo hiểm là dãy biến ngẫu nhiên độc lập, nhận giá trị nguyên, không âm (hệ quả là dãy biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối). + Các dãy tiền thu và chi trả bảo hiểm là các xích Markov thuần nhất, nhận giá trị nguyên không âm. + Dãy tiền chi trả bảo hiểm và dãy tiền thu bảo hiểm là các dãy biến ngẫu nhiên độc lập, nhận giá trị dương. 2. Luận án đã đưa ra được công thức ước lượng xác suất rủi ro với sai số nhỏ tùy ý cho mô hình rủi ro có dãy tiền chi trả bảo hiểm là dãy biến ngẫy nhiên có phân phối liên tục. 3. Luận án đã áp dụng phương pháp Monte–Carlo để tính xác suất rủi ro cho mô hình rủi ro khi có tác động của lãi suất là dãy biến ngẫu nhiên độc lập cùng phân phối hoặc xích Markov. Một vài ví dụ số minh họa cho mô hình được đưa ra. Luận án tiến sĩ toán học, Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Khởi Đàm, PGS.TS. Tống Đình Quỳ Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Hồng Số trang: 81 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đại học Bách khoa Hà Nội 2014 Link Download http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.13&view=22118https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
