Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Black - Scholes Có Trễ Và Ứng Dụng

Mô Hình Black - Scholes Có Trễ Và Ứng Dụng ​

Hiện nay, các mô hình ngẫu nhiên đã trở thành một trong những đối tượng nghiên cứu quan trọng trong lí thuyết toán tài chính, giúp chúng ta có công cụ thể phân tích và định giá tài sản tài chính một cách tốt nhất. Công trình có tính chất cách mạng trong việc tính toán tài chính xuất hiện vào năm 1973 của F.Black và M.Scholes về tính giá trị họp lý của các quyền chọn (“Pricing of Option and Corporate Liabilities”). Tiếp đó, có một loạt công trình về tính giá hợp lý của các quyền chọn và các sản pliẳm tài chính với những mô hình ở nhiều cấp độ từ đơn giản đến phức tạp khác nhau, đáng chú ý là việc đưa ra mô hình Black - Scholes có trễ. Trong mô hình Black - Scholes có trễ, sự biến động trong quá khứ ảnh hưởng đến sự biến động hiện tại. phù hợp với thị trường tài chính hơn so với mô hình Black - Scholes cổ điển.

• Luận văn thạc sĩ toán học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Lưu Hoàng Đức
• Tác giả: Đồng Thị Trang
• Số trang: 52
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1058428&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1