Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Đánh Giá Mức Độ Căng Thẳng Tài Chính Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (Stress Test)

Mô Hình Đánh Giá Mức Độ Căng Thẳng Tài Chính Hệ Thống Ngân Hàng Việt Nam (Stress Test) Áp Dụng Phương Pháp VAR​

Trong các nghiên cứu gần đây của Ong Settor Amediku ’'Kiểm tra độ căng thẳng của hệ thống ngân hàng Ngân, sử dụng phương pháp VAR"(2006). Setttor Amediku đã cho rằng có mối hàn hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng. Ông cũng cho rằng nền kinh tế anh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của ngân hàng mà cụ thể hơn là tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Điều này tương ứng với các rủi ro mà các ngân hàng sẽ phải đối mặt khi tình hình nợ xấu tăng cao, căng thẳng về tín dụng, rủi ro về thanh khoản,...

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Nguyễn Hữu Phước
  
• Số trang: 76
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2011

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1qSEa3jNXyJsGfwCdF2TsxoSFY4D9gsNJ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1