Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Hành Vi - Thực Nghiệm Về Biến Động Giá Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Mô Hình Hành Vi - Thực Nghiệm Về Biến Động Giá Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu này sử dụng phương pháp nghiên cứu trong bài “Mô hình hành vi thực nghiệm về tính thanh khoản và biến động giá” của hai tác giả Szabolcs Mike và J. Doyne Farmer1 năm 2007 để mô hình hóa biến động giá chứng khoán thông qua việc xác định quy luật của việc đặt lệnh, hủy lệnh thực tế tại thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua mẫu nghiên cứu gồm 25 chứng khoán được chọn ngẫu nhiên trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Dựa trên dữ liệu thực tế, bài nghiên cứu đã cho thấy các quy luật thú vị trong việc đặt lệnh và hủy lệnh của nhà đầu tư. Mô hình đơn giản về dòng lệnh được sử dụng để mô phỏng biến động của giá và sử dụng kết quả mô phỏng để so sánh với giá trị thực tế. Mô hình nghiên cứu được thiết lập dựa trên nghiên dữ liệu thực tế của 25 chứng khoán mẫu và tiến hành kiểm tra mô hình bằng so sánh dữ liệu thực tế và giá trị mô phỏng của mô hình. Kết quả mô phỏng của mô hình đáp ứng biến động thực tế của giá chứng khoán ở mức trung bình.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Trần Nhi Khắc
  
• Số trang: 75
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1s6FEYmllhvSGb2lRNcEeuth9BsMOL0kl
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1