Mô Hình Hóa Các Quá Trình Lãi SuấtLãi suất luôn được xem là vấn đề nhạy cảm đối với đời sống kinh tế. Lãi suất tác động trực tiếp đến lợi nhuận của các chủ thể kinh tế, quyết định tới lợi nhuận của các nhà kinh doanh Ngân Hàng, quyết định tới hiệu quả kinh tế trong hoạt động sản suất kinh doanh của các doanh nghiệp. Có rất nhiều nghiên cứu, các cuộc tranh luận và bàn cãi về lãi suất, diễn biến lãi suất, các mô hình lãi suất,…Thông tin về lãi suất cũng được cập nhật hàng ngày trên các báo, tạp chí, tạp san chuyên nghành,...Lãi suất thực sự là vấn đề nóng bỏng thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp dân cư và xã hội. Các mô hình lãi suất chủ yếu được sử dụng để định giá các trái phiếu, định giá và bảo hộ giá các quyền lựa chọn trên các trái phiếu. Các mô hình trái phiếu thường không tương đương với mô hình Black-Scholes cho các quyền lựa chọn trên các trái phiếu. Với mong muốn hiểu thêm về các mô hình lãi suất trên các kiến thức về giải tích ngẫu nhiên đã học và xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn cùng tính thời sự của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài “Mô hình hóa các quá trình lãi suất”. Luận văn thạc sĩ toán học Chuyên ngành Toán Giải tích Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Chí Long Tác giả: Đỗ Thị Thu Số trang: 62 Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh 2012 Link Download http://nitroflare.com/view/B6351DBBEE35162https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
