Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Hóa Sự Phụ Thuộc Với Các Copula Và Ứng Dụng

Mô Hình Hóa Sự Phụ Thuộc Với Các Copula Và Ứng Dụng​

Trong kỷ nguyên hội nhập kinh tế, các thị trường kinh tế khác nhau có sự phụ thuộc nhất định. Nói riêng, trong một nước các ngành kinh tế khác nhau cũng có sự phụ thuộc nhất định, ví dụ: sự phụ thuộc giữa thị trường vàng và thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán và thị trường dầu mỏ, .... Nếu ta đo lường được sự phụ thuộc giữa các thị trường tài chính với nhau thì sẽ quản trị rủi ro tốt hơn. Như ta đã biết, nếu các thị trường có sự phụ thuộc tuyến tính với nhau thì chúng ta sử dụng hệ số tương quan tuyến tính và hiệp phương sai để tính toán. Nhưng nếu các thị trường không có sự phụ thuộc tuyến tính với nhau mà chúng có sự phụ thuộc phi tuyến thì chúng ta không thể dùng hệ số tương quan tuyến tính và hiệp phương sai để tính toán.

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Lê Dung
• Số trang: 83
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1056756&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1