Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Hóa Tính Biến Thiên Lợi Suất Đầu Tư Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Mô Hình Hóa Tính Biến Thiên Lợi Suất Đầu Tư Vào Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Việc tìm ra một mô hình có khả năng dự báo tính biến thiên lợi suất tốt là cần thiết vì đây chính là công cụ để ra quyết định trong việc phân bổ danh mục đầu tư hay trong các hợp đồng tương lai nhất là khi nhà đầu tư tham gia vào một thị trường non trẻ như Việt Nam, một phần bởi mức độ biến thiên của lợi suất đầu tư vào thị trường này đã có lúc dao động rất mạnh đến mức không thể dự báo. Hình 1.1 khắc họa một cái nhìn tổng quát về chuỗi lợi suất từ khi thị trường này được thành lập đến ngày 6/9/2013, không khó nhận ra sự có mặt của rất nhiều quan sát đã vượt quá hai lần và ba lần độ lệch chuẩn.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Kinh tế phát triển
• Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Trọng Hoài
• Tác giả: Hoàng Thị Thu Hà
  
• Số trang: 145
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1MhrIOLc8TCvOFR_xVm9hNdzzYYLuG5RS
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1