Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Ma Trận Chuyển Đổi Trong Xếp Hạng Tín Dụng Tiêu Dùng

Mô Hình Ma Trận Chuyển Đổi Trong Xếp Hạng Tín Dụng Tiêu Dùng​

Mặc dù các lý thuyết rủi ro tín dụng doanh nghiệp có nhiều nghiên cứu về mô hình thay đổi rủi ro tín dụng của trái phiếu công ty theo thời gian, nhưng có rất ít nghiên cứu về rủi to tín dụng đối với danh mục các khoản cho vay tiêu dùng. Tuy nhiên, điểm số hành vi, được hầu hết các tổ chức cho vay tiêu dùng tính toán hàng tháng, là phương pháp xếp hạng trong rủi ro tín dụng doanh nghiệp. Lấy động cơ từ những nghiên cứu về rủi ro tín dụng doanh nghiệp, tôi phát triển mô hình chuỗi Markov dựa trên các điểm số hành vi để thiết lập nên rủi ro tín dụng của danh mục các khoản vay tiêu dùng. Mặc dù những mô hình như thế đã được nhiều tổ chức cho vay sử dụng để phát triển các mô hình theo Thỏa ước Basel, nhưng chưa có lý thuyết nào về chúng được xuất bản.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Huy Nhựt
• Tác giả: Dương Anh Tuấn
  
• Số trang: 71
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1bDhJveQgwUHMMrQ8KdMsPdkzmrwB1HsS
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1