Mô Hình Tự Hồi Quy Véc - Tơ Và Ứng DụngTrong các mô hình nhiều phương trình, một số biến được coi là nội sinh và một số được gọi là ngoại sinh hay đã xác định trước (ngoại sinh cộng nội sinh trễ). Trước khi ước lượng các mô hình này, ta phải đảm bảo chắc chắn rằng các phương trình trong hệ được định dạng. Việc định dạng này thường được thực hiện bằng cách giả thiết rằng một số biến được xác định trước chỉ có mặt trong một số phương trình. Quyết định này thường mang tính chủ quan và đã bị Christopher Sims (năm 1980) chỉ trích. Theo Sims, nếu tồn tại mối quan hệ đồng thời giữa một số biến thì các biến này phải được xét có vai trò như nhau, không có sự phân biệt biến nội sinh và ngoại sinh. Tất cả đều là biến nội sinh. Dựa trên tinh thần đó, Sims đã xây dựng mô hình tự hồi quy véc-tơ VAR (Vector Autoregressive Models) của mình. VAR là mô hình động của một số biến thời gian. Mô hình này về cấu trúc gồm nhiều phương trình (véc-tơ) và có các trễ của các biến số. Mô hình VAR được Sims sử dụng như mô hình không dựa trên lí thuyết kinh tế nào để nghiên cứu và dự báo động thái của một số biến kinh tế. Mô hình VAR được ứng dụng rộng rãi trong dự báo và phân tích chính sách phát triển trong kinh tế. Luận văn tốt nghiệp Chuyên ngành Toán Ứng dụng Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Trần Trọng Nguyên Tác giả: Lê Thị Nga Số trang: Kiểu file: PDF Ngôn ngữ: Tiếng Việt Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018 Link Download http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...Trung-Hoa-duoi-thoi-Minh-1368-1644-2018-14131https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
