Luận Văn Thạc Sĩ Mô Hình Var Với Khai Triển Cornish-Fisher Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính

Mô Hình Var Với Khai Triển Cornish-Fisher Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Tài Chính​

Trong những năm gần đây, thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng liên tục chao đảo bởi những bất ổn về kinh tế, môi trường, quân sự,... Những bất ổn này đã gây ra những tổn thất lớn cho các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Chính vì vậy, việc dự báo những tổn thất tiềm tàng để có kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro đóng một vai trò quan trọng. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã hội nhập như một thị trường tiềm năng có tốc độ tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây so với thị trường tài chính thế giới. Tháng 1 năm 2013, Việt Nam được tạp chí Bloomberg Markets Magazine xếp hạng hấp dẫn nhất trong Top 25 thị trường sơ khai (frontier markets).

• Luận văn thạc sĩ toán học
• Chuyên ngành Toán ứng dụng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Trọng Nguyên
• Tác giả: Nguyễn Tiến Ninh
• Số trang: 70
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Sư Phạm Hà Nội 2 2016

Link Download
http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.ph...eu&op=Tin-hoc/Microsoft-PowerPoint-2007-10922
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1