Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Sự Biến Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Mối Quan Hệ Giữa Sự Biến Động Của Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu phân tích mối liên hệ giữa sự biến động của một số nhân tố kinh tế vĩ mô đựơc lựa chọn và sự biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam bằng cách sử dụng mô hình ARCH/GARCH và mô hình VAR. Các biến vĩ mô được nghiên cứu trong bài bao gồm: chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, cung tiền và chỉ số sản xuất công nghiệp. Chỉ số VNindex được tác giả sử dụng là biến đại diện cho chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam.Bằng việc đưa biến giả cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009 vào mô hình, bài nghiên cứu đồng thời phân tích tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đến sự biến động của thị trường chứng khoán và mối quan hệ giữa bất ổn kinh tế vĩ mô và biến động thị trường chứng khoán. Dữ liệu phân tích của các biến được lấy theo tháng, trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2013.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thùy Linh
• Tác giả: Cao Ngọc Hướng Dương
  
• Số trang: 95
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1wrNskgvBpfv51rOzSYFeiSs-PojFZkXY
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1