Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Giữa Truyền Dẫn Tỷ Giá Và Lạm Phát - Phân Tích Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến Ở Việt Nam

Mối Quan Hệ Giữa Truyền Dẫn Tỷ Giá Và Lạm Phát - Phân Tích Chuỗi Thời Gian Phi Tuyến Ở Việt Nam 1995 - 2012​

Bài viết này đưa ra một con số phần trăm ước lượng mức độ ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái danh nghĩa và chỉ số giá nhập khẩu đối với lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 1995 – 2012 thông qua 1 biến chuyển là lạm phát của các kỳ trước đó. Giai đoạn mà nền kinh tế Việt Nam có nhiều biến đổi lớn từ bản thân nội tại nền kinh tế và từ ảnh hưởng bên ngoài cho thấy chính sách tỷ giá ảnh hưởng rất lớn tới lạm phát. Nhìn chung, mô hình STAR cho nghiên cứu về mức độ truyền dẫn của tỷ giá hối đoái danh nghĩa và chỉ số giá nhập khẩu ở Việt Nam cho giai đoạn 1995 – 2012 đã cho chúng ta thấy rằng, mức độ ERPT càng cao khi lạm phát tăng cao và ERPT càng thấp khi lạm phát thấp. Kết quả hồi quy mô hình STAR ở Việt Nam cho thấy ERPT đối với lạm phát cao được chuyển đổi một cách trơn tru và mượt hơn so với giai đoạn giảm phát. Mức độ ERPT bắt đầu hình thành khi lạm phát tăng lên 1 đơn vị và gia tăng đến mức gần 1 khi lạm phát gia tăng từ 2.5 – 4 đơn vị. Điều này cho thấy rằng mức độ ảnh hưởng đến lạm phát của tỷ giá hối đoái danh nghĩa và chỉ số giá nhập khẩu là khá cao ở Việt Nam.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS.TS Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Phạm Thành Chung
  
• Số trang: 92
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1J9TeJ6FxDorESjGDVE64Tq_l6h6-Yb4K
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1