Luận Văn Thạc Sĩ Mối Quan Hệ Năng Động Giữa Tỷ Giá Và Giá Chứng Khoán Ở Việt Nam

Mối Quan Hệ Năng Động Giữa Tỷ Giá Và Giá Chứng Khoán Ở Việt Nam​

Luận văn nghiên cứu và phân tích thực nghiệm về mối quan hệ năng động giữa tỷ giá hiệu lực thực của tiền đồng Việt Nam (VND) và giá chứng khoán tại Việt Nam được đại diện bởi chỉ số chứng khoán VN-Index. Nghiên cứu sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy (VAR) và mô hình phương sai thay đổi tự hồi quy tổng quát hóa (GARCH) đa biến để mô hình hóa mối quan hệ giữa hai biến đang quan tâm với dữ liệu theo tháng từ tháng 7 năm 2000 đến tháng 12 năm 2013. Kết quả thực nghiệm cho thấy không có mối quan hệ cân bằng dài hạn ổn định giữa tỷ giá hiệu lực thực VND và giá chứng khoán. Hiệu ứng lan tỏa trung bình (hay mối quan hệ nhân quả Granger) giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán không được tìm thấy trong giai đoạn nghiên cứu. Ngoài ra, thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán có đặc điểm phương sai thay đổi theo thời gian có ý nghĩa và tính biến động dai dẳng. Do đó, luận văn tiến hành xem xét hiệu ứng biến động chéo giữa các thị trường sử dụng thống kê tỷ lệ likelihood (likelihood ratio statistic).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Hồ Thị Lam
  
• Số trang: 92
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1cGRfwlJkn4KmgVD6UKxU5r5s0V-f4or5
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1