Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Định Lý Giới Hạn Trong Lý Thuyết Martingale

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, May 22, 2020.

  1. nhandanglv123

    nhandanglv123 Active Member

    [​IMG]
    Một Số Định Lý Giới Hạn Trong Lý Thuyết Martingale
    Nội dung chương 1 trình bày một số kiến thức cơ bản nhất về lý thuyết Martingale và các định lý giới hạn trong lý thuyết Martingale. Tiếp theo, trong chương 2, hầu hết các chứng minh của các định lý giới hạn Martingale dựa trên một số mở rộng của các bất đẳng thức, và các bất đẳng thức thiết lập ở đây sẽ được sử dụng nhiều lần trong phần sau. Trong chương này chúng tôi áp dụng chúng để chứng minh luật số lớn. Chúng tôi chỉ trình bày các công cụ cơ bản. Trọng tâm chương 3, chúng tôi giới thiệu định lý giới hạn trung tâm và luật logarit lặp thông thường của tổng các biến ngẫu nhiên độc lập như tốc độ hội tụ trong luật mạnh số lớn. Vì định lý hội tụ Martingale có thể được coi như một phép tương tự của luật mạnh số lớn, ta có thể hy vọng rằng tồn tại các phép tương tự của định lý giới hạn trung tâm và luật logarit lặp thông thường mà có thể được giải thích như là kết quả về tốc độ hội tụ trong định lý hội tụ Martingale...
    • Luận văn thạc sĩ khoa học
    • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán
    • Người hướng dẫn: GS. TSKH. Đặng Hùng Thắng
    • Tác giả: Dương Thị Ánh Tuyết
    • Số trang: 63
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2018
    Link Download
    https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70449
    https://drive.google.com/uc?id=1-yChFCzyObuFpIoA7Di9EGca7PGyuJ8X
     

Share This Page