Luận Án Tiến Sĩ Một Số Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Một Số Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Thứ nhất là theo kết quả kiểm định cho thấy trong giai đoạn nghiên cứu hầu hết các chuỗi lợi suất của các cổ phiếu được chọn tính VN30, lợi suất của HNX và lợi suất của VNINDEX (29 chuỗi trong tổng số 32 chuỗi) là không tuân theo phân phối chuẩn, điều đó cho thấy nếu sử dụng giả thiết phân phối chuẩn để nghiên cứu các mô hình đo lường rủi ro đối với các chuỗi này là chưa phù hợp và có thể dẫn tới kết quả sai lệch nhiều. Kết quả ước lượng mô hình GARCH sẽ cho nhà đầu tư biết được tác động của những cú sốc trong quá khứ tác động nhiều hay ít tới độ biến động của lợi suất cổ phiếu đó ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, dựa trên kết quả ước lượng các mô hình GARCH luận án đã chỉ ra sự biến động của rủi ro hệ thống của một số cổ phiếu.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Kinh tế học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Mạnh Thế
• Tác giả: Hoàng Đức Mạnh
• 193 Trang
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế Quốc dân 2014

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.10&view=18777
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1