Luận Văn Thạc Sĩ Một Số Ứng Dụng Từ Mô Hình 5 Nhân Tố Fama French

Một Số Ứng Dụng Từ Mô Hình 5 Nhân Tố Fama French​

Trong bối cảnh có nhiều mô hình định giá tài sản được sử dụng nhằm xác định suất sinh lợi của cổ phiếu, mô hình Fama French 5 nhân tố (2015) xuất hiện trên tạp chí Journal of Financial Economics đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bài nghiên cứu này nhằm đánh giá tính hợp lý của các mô hình định giá phổ biến: CAMP, Fama French 3 nhân tố, Q 4 nhân tố của Hou cùng cộng sự và Fama French 5 nhân tố. Dữ liệu từ 691 công ty niêm yết trên hai sàn HNX và HOSE từ năm 2007 đến 2016 được sử dụng trong nghiên cứu này. Kết quả cho thấy tại Việt Nam mô hình Fama French 5 nhân tố và mô hình gồm bốn nhân tố: thị trường, quy mô, giá trị và lợi nhuận giải thích tốt nhất cho suất sinh lợi cổ phiếu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Lê Thị Lanh
• Tác giả: Trịnh Minh Quang
  
• Số trang: 106
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=14rkGbPBwKZzgziaBI9IiGuVp9AtJ1g-I
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1