Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Cú Sốc Tác Động Đến Các Biến Số Kinh Tế Vĩ Mô Của Việt Nam

Nghiên Cứu Các Cú Sốc Tác Động Đến Các Biến Số Kinh Tế Vĩ Mô Của Việt Nam​

Bài luận văn sử dụng phương pháp định lượng bằng việc áp dụng mô hình Structural Vector Autoregression (Structural VAR), gọi tắt là SVAR, để nghiên cứu tác động của các cú sốc bên ngoài, nhất là cú sốc từ nền kinh tế Mỹ, đã tác động như thế nào tới các biến số kinh tế vĩ mô trong nước như cung tiền M1, lãi suất, tỷ giá hối đoái danh nghĩa, chỉ số giá tiêu dùng CPI, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP),… tại Việt Nam và một số nước trong khu vực Châu Á giai đoạn từ 2004 đến 2012. Qua đó đo lường mức độ tác động của các cú sốc ngoại sinh tới Việt Nam và so sánh nó với các nước trong khu vực. Các nước được lựa chọn để so sánh với Việt Nam gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc và Malaysia, dải dữ liệu lấy theo tháng từ tháng 1/2004 đến tháng 12/2012. Dữ liệu được chạy và kiểm định trên phần mềm Eviews 6.0.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Bùi Anh Chính
  
• Số trang: 74
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1UN6Pi3Ml6z6VdkbB_By9XNXkIHVA1Fn6
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1