Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tỷ Suất Sinh Lợi Các Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Tỷ Suất Sinh Lợi Các Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Ngoài một số đặc điểm của công ty, những nghiên cứu thực nghiệm trước đây sử dụng những nhân tố khác như rủi ro hệ thống và phi hệ thống để giải thích sự thay đổi tỷ suất sinh lợi kỳ vọng. Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng từ hồi quy hàng tháng Fama-MacBeth(1973) là quy mô công ty, sự biến động tổng thể của tỷ suất sinh lợi cổ phiếu, và VaR có thể nắm bắt sự thay đổi khác nhau trong tỷ suất sinh lợi kỳ vọng trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2009 đến 2012. Bài nghiên cứu so sánh mối liên hệ hiệu quả của quy mô công ty, BETA, và VaR trong giải thích sự thay đổi tỷ suất sinh lợi danh mục chéo. Kết quả chỉ ra rằng những nhân tố được xem trong bài nghiên cứu có thể tác động sự thay đổi khác nhau trong tỷ suất sinh lợi danh mục.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Nguyễn Anh Kiệt
  
• Số trang: 172
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://nitro.download/view/FC86A75D35BBB0B
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1