Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Của Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán VN

Nghiên Cứu Các Nhân Tố Tác Động Đến Tỷ Suất Sinh Lợi Của Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Nhân tố thị trường trong mô hình CAPM giải thích khoảng 82,8% sự biến thiên của TSSL vượt trội của các danh mục cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong khi, khả năng giải thích của 3 nhân tố trong mô hình Fama và French giải thích trung bình đến 98% sự biến thiên của TSSL vượt trội của các danh mục cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Như vậy, TSSL vượt trội của các cổ phiếu trên TTCKVN không chỉ được giải thích bởi một nhân tố thị trường mà còn giải thích bởi nhân tố quy mô doanh nghiệp và giá trị sổ sách trên giá trị thị trường. Kết quả kiểm định trên TTCKVN có điểm phù hợp và cũng có điểm không phù hợp với kết quả kiểm định của Fama và French (1993).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Nguyễn Xuân Thanh
  
• Số trang: 79
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1cXN_u08yipkNVvYGue9xA1hAYzURwG7-
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1