Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Cấu Trúc Phụ Thuộc Giữa Các Thị Trường Tài Chính Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro

Nghiên Cứu Cấu Trúc Phụ Thuộc Giữa Các Thị Trường Tài Chính Và Ứng Dụng Trong Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Tài Chính Việt Nam​

Cấu trúc phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán Việt Nam và 11 thị trường chứng khoán thế giới (các thị trường phát triển, đang phát triển, khu vực châu Á) sử dụng phương pháp copula và phương pháp hồi quy phân vị. Hai phương pháp này được áp dụng tương tự như các nghiên cứu trước nhưng với số liệu cập nhật hơn; bên cạnh đó, số liệu nghiên cứu được chia thành 3 giai đoạn: trước, trong và sau khủng hoảng (số liệu trong các nghiên cứu trước đây về Việt Nam không được phân chia giai đoạn). Qua đây, tác giả luận án phát hiện hiệu ứng lan tỏa từ một số thị trường chứng khoán thế giới tới thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả về hiệu ứng lan tỏa chưa được công bố trong các nghiên cứu trước đây.

• Luận án tiến sĩ Kinh tế
• Chuyên ngành Kinh tế học
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Trọng Nguyên, PGS. TS. Nguyễn Văn Quý
• Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
• Số trang: 263
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế Quốc dân 2018

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=31943
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1