Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam - Ứng Dụng Mô Hình SVAR

Nghiên Cứu Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam - Ứng Dụng Mô Hình SVAR​

Bài nghiên cứu này sử dụng mô hình SVAR để tìm hiểu cơ chế truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Các biến nghiên cứu trong nước gồm: tổng sản phẩm quốc nội thực, chỉ số giảm phát GDP, lãi suất chính sách, tỷ giá thực đa phương, chỉ số Vn- Index, tín dụng từ Ngân hàng Nhà nước, và lãi suất cho vay. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thực thi chính sách tiền tệ qua các công cụ lãi suất, tỷ giá, tín dụng cần thời gian một quý để có thể làm sản lượng và giá cả nội địa thay đổi. Khi thắt chặt tiền tệ bằng công cụ lãi suất chính sách sẽ làm sản lượng giảm, nhưng gây ra hiện tượng Puzzle giá (giá cả tăng), tuy nhiên sau 4 quý việc thắt chặt tiền tệ này đã phát huy tốt tác dụng làm giảm lạm phát. Có bằng chứng cho thấy cơ chế truyền dẫn từ lãi suất chính sách lên chỉ số giảm phát GDP có nhiều điểm tương đồng như truyền dẫn của lãi suất chính sách lên CPI, và cú sốc tăng của chỉ số giảm phát GDP chủ yếu là tác động dương lên tổng sản phẩm quốc nội thực. Ngoài ra có bằng chứng tin cậy về thay đổi của chỉ số Vn- Index có thể giúp dự báo thay đổi của tổng sản lượng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS.TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Cao Xuân Hải
  
• Số trang: 97
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1S4t7OhaS5ocKdNVSykSvTXt8vUEuIwkH
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1