Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Hiệu Ứng Ngược Vị Thế Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Hiệu Ứng Ngược Vị Thế Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Nghiên cứu này nhằm trả lời cho hai câu hỏi “liệu có tồn tại hiệu ứng ngược vị thế (Disposition Effect) trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không? Và những nhân tố nào ảnh hưởng đến hiệu ứng này ở thị trường chứng khoán Việt Nam?”. Tôi sử dụng dữ liệu giao dịch của một trăm khách hàng tại một Công ty chứng khoán trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 06 năm 2010 đến ngày 30 tháng 06 năm 2012. Dữ liệu gồm 27,500 giao dịch mua bán, với tổng giá trị lên đến 2,204 tỷ đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ sẵn lòng bán ra cổ phiếu có lời trung bình cao hơn 8.5% so với mức độ sẵn lòng bán ra cổ phiếu thua lỗ. Những nhà đầu tư nam giới ít chịu ảnh hưởng của hiệu ứng ngược vị thế hơn so với nữ, những tài khoản có giá trị giao dịch càng lớn càng ít thể hiện hiệu ứng này, trong khi đó, số lượng giao dịch càng cao lại càng thể hiện hiệu ứng ngược vị thế mạnh.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hải Lý
• Tác giả: Huỳnh Ngọc Thương
  
• Số trang: 58
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1EXm7QG2k_vPYPVIN5iPiVdJY10M5qKbt
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1