Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Khả Năng Giải Thích Của Mô Hình Long Chen Và Lu Zhang Cho Tỷ Suất Sinh Lợi

Nghiên Cứu Khả Năng Giải Thích Của Mô Hình Long Chen Và Lu Zhang Cho Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu kiểm định khả năng giải thích của mô hình Long Chen – Lu Zhang (2010) cho TSSL của các cổ phiếu trên sàn HOSE giai đoạn 2008 – 2013. Kết quả nghiên cứu mô hình 3 nhân tố của Long Chen – Lu Zhang cho thấy nhân tố thị trường giải thích tốt cho TSSL của thị trường chứng khoán. Trong khi đó nhân tố đầu tư và ROA giải thích không đáng kể cho TSSL. Khi tiến hành so sánh khả năng giải thích của mô hình Long Chen – Lu Zhang với mô hình CAPM và Fama – French tôi nhận thấy mô hình Fama – French có khả năng giải thích tốt nhất cho TSSL của chứng khoán trên sàn HOSE giai đoạn 2008 – 2013, tiếp đến là mô hình 3 nhân tố của Long Chen – Lu Zhang và cuối cùng là mô hình CAPM.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Trần Thị Hải Lý
• Tác giả: Lê Nguyễn Quỳnh Tiên
  
• Số trang: 79
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1ZMzzsc5TrTPPHTYkmua7teob62pGCA23
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1