Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Kiệt Quệ Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Kiệt Quệ Tài Chính Của Các Công Ty Niêm Yết Tại Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Luận văn xây dựng một mô hình dự báo tình trạng kiệt quệ tài chính của các công ty niêm yết bằng phương pháp hồi quy Logistic kết hợp dữ liệu bảng được sử dụng cho 2821 quan sát hàng năm của 573 công ty phi tài chính niêm yết trên Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) và Sở GDCK Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2008 tới 2013. Đầu tiên, tác giả chỉ đưa các biến chỉ số tài chính vào mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là nhị phân. Sau đó, tác giả lần lượt đưa thêm vào các biến thị trường và các biến chỉ số kinh tế vĩ mô nhằm xem xét sự đóng góp của các biến số này trong việc gia tăng khả năng dự báo của mô hình. Mô hình hồi quy cũng được thực hiện với các độ trễ khác nhau nhằm xem xét khả năng dự báo sớm kiệt quệ tài chính của mô hình.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS Bùi Kim Yến
• Tác giả: Trần Triệu Anh Khoa
  
• Số trang: 113
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1K9dQJM3fHxf4oZ-ahCzp9f4lWy10MQLE
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1