Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Và Tỷ Suất Sinh Lợi Kỳ Vọng Hàng Ngày Của Các Chứng Khoán

Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Rủi Ro Và Tỷ Suất Sinh Lợi Kỳ Vọng Hàng Ngày Của Các Chứng Khoán Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của các chứng khoán giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) dựa trên các phương pháp đo lường rủi ro khác nhau. Bài nghiên cứu sử dụng mẫu nghiên cứu là 55 công ty phi tài chính niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn tháng 01/2008 đến tháng 06/2013. Bằng phương pháp hồi quy Random Effect (RE) trên dữ liệu bảng (panel data) thông qua mô hình hồi quy chéo (cross section regression), bài nghiên cứu thu được các kết quả nghiên cứu sau đây: Thứ nhất, dựa trên các phương pháp đo lường rủi ro khác nhau tác giả tìm thấy mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng hàng ngày của chứng khoán là cùng chiều.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Nguyễn Thị Uyên Uyên
• Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiên Bảo
  
• Số trang: 109
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1uDQehrF84W2fetY-PqG_MN5sHOCb3i7u
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1