Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Thị Trường Chứng Khoán Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam

Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Thị Trường Chứng Khoán Và Tăng Trưởng Kinh Tế Việt Nam Sử Dụng Kiểm Định Nhân Quả Miền Tần Số​

Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích mối quan hệ nhân quả Granger giữa giá chứng khoán và tăng trường kinh tế ở Việt Nam, sử dụng dữ liệu theo tháng giai đoạn từ 2005M1-2016M12. Sử dụng mô hình VAR có điều kiện với biến nội sinh là giá chứng khoán (SP) và tăng trưởng kinh tế đại diện bởi chỉ số sản xuất công nghiệp (IPI) và các biến ngoại sinh là tỷ giá hối đoái thực có hiệu lực (REER), lạm phát (CPI), dự trữ ngoại hối (R) và cán cân thương mại (TB), kết quả chỉ ra không có mối quan hệ nhân quả Granger giữa giá chứng khoáng và tăng trưởng kinh tế ở cả hai chiều. Trong phần hai, tác giả sử dụng kiểm định miền tần số hai biến được đề xuất bởi Geweke (1982) và sau đó được phát triển bởi Breitung và Candelon (2006).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Trần Trung Quốc
  
• Số trang: 98
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=142qO_3G1D9yweIm78Vr8IQYNGSatzeJZ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1