Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Tỷ Giá Hối Đoái Thực Và Các Biến Số Kinh Tế Vĩ Mô

Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Tỷ Giá Hối Đoái Thực Và Các Biến Số Kinh Tế Vĩ Mô​

Bài viết này nghiên cứu mối quan hệ phi tuyến tiềm tàng giữa tỷ giá hối đoái thực của đồng Việt Nam và các biến số kinh tế vĩ mô, sử dụng dữ liệu hàng quý trong giai đoạn 2000Q1 – 2012Q4 của Việt Nam và 10 đối tác thương mại lớn là Australia, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc , Malaysia, Singapore, Switzeland, Thái Lan, Hoa Kỳ. Bài nghiên cứu sử dụng thuật toán kỳ vọng có điều kiện lặp (ACE) và mô hình phân bổ độ trễ tự hồi quy (ARDL) để kiểm tra tính phi tuyến giữa các yếu tố quan tâm. Kết quả cho thấy rằng không có mối quan hệ đồng liên kết tuyến tính giữa REER và các biến kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên sau khi áp dụng biến đổi ACE, tác giả nhận thấy rằng có quan hệ đồng liên kết tuyến tính giữa các biến sau khi biến đổi. Điều này tương đương với việc có mối quan hệ đồng liên kết phi tuyến giữa các biến trước khi chuyển đổi.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Trần Kim Phượng
  
• Số trang: 105
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1afJLAFJxseAc1YBKz2t4sSO0Wp5WAD6t
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1