Luận Án Tiến Sĩ Nghiên Cứu Rủi Ro Và Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Rủi Ro Và Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Rủi ro và tỷ suất sinh lợi của chứng khoán là hai đại lượng có mối quan hệ mật thiết và cần xem xét khi ra quyết định đầu tư. Ngay từ khi thị trường chứng khoán mới ra đời và hoạt động đầu tư xuất hiện thì các nhà nghiên cứu và các nhà đầu tư đã đặt mối quan tâm lớn trong việc nghiên cứu hai đại lượng này. Lý thuyết danh mục của Harry Markowitz đã phân tích và đề xuất sử dụng độ lệch chuẩn làm thước đo rủi ro của chứng khoán và của danh mục đầu tư. Các lý thuyết CAPM và APT, mô hình 3 nhân tố của Fama và French đưa tới mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi kỳ vọng và các nhân tố rủi ro, mỗi chứng khoán hay thị trường chứng khoán với mức độ rủi ro nào đó sẽ có một tỷ suất sinh lợi tương ứng. Dựa vào mức độ rủi ro và tỷ suất sinh lợi kỳ vọng đó mà nhà đầu tư sẽ quyết định mua bán các chứng khoán trong danh mục. Các lý thuyết này đã góp phần làm cho hoạt động đầu tư trên thế giới phát triển mạnh mẽ trong thập niên 80 tới nay.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa, PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt
• Tác giả: Trần Thị Hải Lý
• Số trang: 249
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2010

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1nNp9283KFcfT0Ywhs3CthCnI1XFhiY6f
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1