Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tác Động Của Các Cú Sốc Chính Sách Tiền Tệ Đến Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Của Việt Nam

Nghiên Cứu Tác Động Của Các Cú Sốc Chính Sách Tiền Tệ Đến Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Của Việt Nam​

Chính sách tiền tệ có vai trò quan trọng trong điều tiết kinh tế vĩ mô của mỗi quốc gia. Trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra nhanh chóng, mức độ hội nhập kinh tế và tài chính quốc tế sâu rộng, chính sách tiền tệ của mỗi một quốc gia không chỉ tác động và ảnh hưởng đến chính quốc gia đó mà còn ảnh hưởng và tác động đến các quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu định lượng tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ đến các biến vĩ mô của nền kinh tế Việt Nam sẽ giúp cho các nhà hoạch định và điều hành chính sách nâng cao hiệu quả thực thi chính sách tiền tệ, đồng thời nâng cao khả năng đối phó và tác động tiêu cực của các cú sốc chính sách tiền tệ trong và ngoài nước. Tác giả sử dụng mô hình cấu trúc tự hồi qui vector SVAR với dữ liệu theo quý, từ Quý 01 năm 1996 đến Quý 4 năm 2012. Bài nghiên cứu gồm 2 nhóm biến, nhóm đại diện tác động bên ngoài: giá dầu thế giới (oil), lãi suất liên ngân hàng Anh (libor) và nhóm biến đại diện trong nước: tổng sản phẩm trong nước (gdp), chỉ số giá tiêu dùng (cpi), cung tiền (m2), lãi suất (r), tỷ giá hối đoái danh nghĩa đa phương (neer).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Lê Thanh Tùng
  
• Số trang: 97
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2014

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1e7RhTrWnxotxWYAgFsxpblfKjcx9mwVY
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1