Luận Văn Thạc Sĩ Nghiên Cứu Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Lên Tính Thanh Khoản Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Nghiên Cứu Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Lên Tính Thanh Khoản Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Đề tài nghiên cứu “Tác động của chính sách tiền tệ lên tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam” trong giai đoạn từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2013 bằng cách hồi quy dữ liệu bảng theo mô hình Fixed effect và mô hình VAR dựa trên nền tản nghiên cứu của Amador, Gachter, Larch và Peter (2011). Với chuỗi dữ liệu nghiên cứu đề tài tìm thấy sự tác động của chính sách tiền tệ đến tính thanh khoản của chứng khoán ở sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là không khác biệt và tác động của chính sách tiền tệ là rất yếu. Sự biến động trong tính thanh khoản của thị trường chủ yếu được giải thich bởi các yếu tố khác hơn là sự biến động trong chính sách tiền tệ. Qua đó, đề tài cho rằng chính sách tiền tệ chưa thể là công cụ dự báo hiệu quả cho tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam và nó cũng không là một công cụ chính sách để tác động đến thị trường chứng khoán hiệu quả.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Nguyễn Thế Tuấn
  
• Số trang: 113
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://nitroflare.com/view/84A61204CC438BB
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1