Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Kinh Tế Vĩ Mô Lên Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam

Phân Tích Ảnh Hưởng Của Các Yếu Tố Kinh Tế Vĩ Mô Lên Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam​

Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với mô hình phân tích hồi quy đa biến (phương pháp bình phương bé nhất) để phân tích mối quan hệ giữa biến chỉ số giá CK Việt Nam và các biến kinh tế vĩ mô bao gồm chỉ số sản xuất công nghiệp, lạm phát, tỷ giá hối đoái, lãi suất, giá vàng và giá dầu thô thế giới thông qua chuỗi dữ liệu thời gian, kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test - ADF), kiểm định nhân quả Granger, phân tích ma trận hệ số tương quan, kiểm định phương sai thay đổi (kiểm định White), kiểm định tự tương quan (Breusch-Godfrey). Kết quả kiểm định Granger cho thấy trong các biến độc lập nghiên cứu chỉ có chỉ số sản xuất công nghiệp, lạm phát và tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng đến chỉ số giá chứng khoán, ở chiều ngược lại chỉ số giá chứng khoán không có tác động đến các biến này trong khi các biến còn lại không có mối quan hệ tương quan với chỉ số giá chứng khoán.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Văn Sĩ
• Tác giả: Nguyễn Văn Nhủ
  
• Số trang: 75
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1ag9TtmL5tFc1Uctcfg0Kja89rybEprkQ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1