Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Lạm Phát Việt Nam Sử Dụng Mô Hình Svar Và TVP-VAR

Phân Tích Các Nhân Tố Tác Động Đến Lạm Phát Việt Nam Sử Dụng Mô Hình Svar Và TVP-VAR​

Bài nghiên cứu “Phân tích các nhân tố tác động đến lạm phát Việt Nam sử dụng mô hình SVAR và TVP-VAR” được tác giả thực hiện dựa trên số liệu thu thập theo quý từ Q1/2000 đến Q2/2015 vì trong khoảng thời gian này lạm phát của Việt Nam lên xuống hết sức thất thường không ổn định khi ở mức hai con số, khi ở mức một con số và thậm chí xuống dưới cả 0%. Để đạt được mục tiêu chính của bài nghiên cứu là kiểm định các nhân tố tác động đến lạm phát, tác giả sử dụng mô hình cấu trúc tự hồi quy véctơ (SVAR) và mô hình tham số thay đổi theo thời gian với các biến động ngẫu nhiên (TVP – VAR). Dựa vào tìm hiểu và tham khảo các tài liệu nghiên cứu trước đây, tác giả đưa ra các nhóm nhân tố chính tác động đến lạm phát như sau: Giá dầu được xem là yếu tố bên ngoài đại diện cho những biến động của tình hình kinh tế thế giới, các yếu tố bên trong như triển vọng nền kinh tế đại diện bởi lỗ hổng sản lượng, chính sách tài khóa đại diện bởi thâm hụt ngân sách và chính sách tiền tệ đại diện bởi lãi suất tái cấp vốn. Kết quả phân tích hàm phản ứng đẩy trong mô hình SVAR cho thấy.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Trang
• Tác giả: Bùi Thị Lệ Thủy
  
• Số trang: 83
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1FuzXt7b2v7gbZIsKx30dBSCpnHNhvDuV
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1