Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Vỡ Nợ Ngân Hàng Ở Việt Nam Bằng Thang Đo Z-Score

Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Rủi Ro Vỡ Nợ Ngân Hàng Ở Việt Nam Bằng Thang Đo Z-Score​

Luận văn được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu xác định các yếu tố nội tại hưởng đến rủi ro vỡ nợ ngân hàng Việt Nam bằng thang đo Z-score. Từ đó đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố nội tại đến rủi ro vỡ nợ ngân hàng. Chỉ số rủi ro Zscore dựa trên cơ sở đề xuất của Hannan & Hanweck (1988) dành cho ngân hàng và xác suất rủi ro vỡ nợ Pit được sử dụng để đo lường rủi ro vỡ nợ ngân hàng. Các yếu tố nội tại được sử dụng trong nghiên cứu bao gồm yếu tố về đặc trưng tài chính từng ngân hàng như Tăng trưởng tín dụng (Loan growth - LG), Tỷ lệ dự phòng nợ xấu (Loan loss reservers - LLR), Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (Return on Assets - ROA), Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (Net interest revenue - NIR), Hiệu quả quản lý chi phí (Cost to income – CIR), Tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản (Equity to assets – ETA), Đa dạng hóa thu nhập (Income diversification – ID) và yếu tố đặc điểm ngân hàng như quy mô (Size), ngân hàng được (hoặc chưa được) niêm yết trên sàn chứng khoán (Listed bank – Unlisted bank).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao
• Tác giả: Trần Minh Tâm
• Số trang: 96
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2016

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1KnJdCsJAx88sZ0Jppr_KseSR7edZgnD3
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1