Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Và Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam

Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Các Biến Kinh Tế Vĩ Mô Và Chỉ Số Giá Chứng Khoán Việt Nam​

Bài nghiên cứu này xem xét mối liên hệ giữa các biến số kinh tế vĩ mô và chỉ số chứng khoán Việt Nam giai đoạn từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 06 năm 2012 bằng cách sử dụng mô hình vector tương quan tự hồi quy (VAR). Trong nghiên cứu này tác giả thực hiện kiểm định tính dừng dựa trên giản đồ tự tương quan, kiểm định nghiệm đơn vị, kiểm định đồng liên kết Johansen test, kiểm định nhân quả Granger, dự báo mô hình VAR, phân tích phản ứng xung lực, phân rã phương sai để phân tích. Các kết quả thực nghiệm cho thấy có mối quan hệ dài hạn giữa các biến trong mô hình. Đồng thời, có mối quan hệ nhân quả một chiều từ chỉ số VN-index đến tỷ giá, từ giá dầu đến chỉ số VN-index, từ lạm phát (CPI) đến cung tiền và lãi suất. Bên cạnh đó, có quan hệ nhân quả một chiều từ cung tiền (M2) đến thay đổi tỷ giá, đến thay đổi chỉ số sản xuất công nghiệp và lãi suất. Đồng thời, có quan hệ nhân quả một chiều từ lãi suất đến thay đổi tỷ giá.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Liên Hoa
• Tác giả: Nguyễn Thị Hương Giang
  
• Số trang: 88
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1lArur1e-kwOQG9AR5bgZCz7b1SOSPY7p
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1