Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Các Nhân Tố Kinh Tế Vĩ Mô Và Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam - Sử Dụng Mô Hình Tự Hồi Quy Vector (VAR)​

Mục đích chính của bài nghiên cứu là phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số giá chứng khoán Việt Nam thông qua mô hình tự hồi quy Vector (Var). Các nhân tố kinh tế vĩ mô được nghiên cứu trong bài bao gồm: lãi suất, tỷ lệ lạm phát, cung tiền mở rộng, chỉ số giá sản xuất công nghiệp, tỷ giá hối đoái, giá dầu và giá vàng. Chỉ số VN-Index được sử dụng làm đại diện cho chỉ số giá chứng khoán của TTCK Việt Nam. Dữ liệu phân tích của các biến được lấy theo tháng, trong khoảng thời gian từ tháng 01/2006 đến tháng 07/2012 (bao gồm 79 quan sát). Kết quả kiểm định đồng liên kết chỉ ra rằng: tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa chỉ số VN-Index và các nhân tố kinh tế vĩ mô.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: GS. TS. Trần Ngọc Thơ
• Tác giả: Nguyễn Thị Bình
  
• Số trang: 77
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2012

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1pZ4WX5D7xshB0u241eIQHpqrCBOtBgiB
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1