Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Biến Động Giá Cổ Phiếu Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Giao Dịch

Phân Tích Những Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Biến Động Giá Cổ Phiếu Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khoán Giao Dịch TP. Hồ Chí Minh​

Luận văn nghiên cứu tác động của các yếu tố vi mô đến sự biến động của giá cổ phiếu bằng cách phân tích dữ liệu tài chính của 70 công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM. Dữ liệu được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013 với năm biến số tài chính là tỷ lệ cổ tức trên giá cổ phiếu, tỷ lệ chi trả cổ tức, cấu trúc vốn, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ tăng trưởng của tổng tài sản. Luận văn sử dụng mô hình GARCH (1,1) để ước lượng độ biến động giá cổ phiếu (stock volatility) và dùng hồi quy Moment tổng quát dạng sai phân (Difference Generalized Method-of-Moments, DGMM) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến độ biến động giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy các biến tài chính được kiểm chứng có ý nghĩa thống kê trong việc giải thích sự thay đổi của giá cổ phiếu.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Lê Hồ An Châu
• Tác giả: Nguyễn Hoàng Bảo Phương
• Số trang: 92
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1Qi_TWO-VJd_wcAbtzMcCJky-BbTjLV83
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1