Luận Án Tiến Sĩ Phân Tích Sống Sót Trong Ước Lượng Và Phân Tích Rủi Ro - Tiếp Cận Hồi Quy Tham Số Và Phi Tham Số

Discussion in 'Chuyên Ngành Toán Kinh Tế' started by quanh.bv, Aug 31, 2022.

  1. quanh.bv

    quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

    upload_2022-8-31_3-51-38.png
    Đây là nghiên cứu định lượng đầu tiên ở Việt Nam về thời gian sống sót của các khoản vay tại NHTM ở Việt Nam, luận án đã ước lượng được thời gian sống sót của các khoản vay cũng như ước lượng được xác suất vỡ nợ theo thời điểm của các khoản vay bằng phương pháp phân tích sống sót. Việc ước lượng xác suất vỡ nợ theo thời điểm thay vì theo một khoảng thời gian của các khoản vay giúp các ngân hàng định lượng chính xác hơn được các thước đo rủi ro trọn đời của khoản vay như xác suất vỡ nợ trọn đời hay tổn thất tín dụng dự kiến trọn đời. Điều này giúp ngân hàng điều chỉnh dự phòng rủi ro một cách hiệu quả, an toàn, tiết kiệm hơn.
    • Luận án tiến sĩ kinh tế
    • Chuyên ngành Toán kinh tế
    • Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
    • Tác giả: Đoàn Trọng Tuyến
    • Số trang: 142
    • Kiểu file: PDF
    • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
    • Đại học Kinh tế Quốc Dân 2022
    Link Download
    http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=40212
    https://drive.google.com/file/d/14vXrSNb7g9mtstDf4YRViupgLDG8TAqK
    https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
     

Share This Page