Luận Văn Thạc Sĩ Phân Tích Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán Tại Việt Nam

Phân Tích Tác Động Của Các Nhân Tố Vĩ Mô Đến Chỉ Số Giá Chứng Khoán Tại Việt Nam Giai Đoạn 2004 – 2012​

Mục tiêu của bài nghiên cứu nhằm đánh giá tác động ngắn hạn và dài hạn của các nhân tố vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Các nhân tố vĩ mô được lựa chọn bao gồm : Lạm phát, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), Lãi suất tiền gửi, Cung tiền M2, Tỷ giá VND/USD với chỉ số giá chứng khoán VN-Index đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam. Tác giả sử dụng nguồn dữ liệu theo tháng và giai đoạn được chọn nghiên cứu là từ tháng 1/2004 đến tháng 4/2012. Kết quả của kiểm định đồng liên kết Johansen cho thấy tồn tại mối quan hệ cân bằng dài hạn giữa các nhân tố vĩ mô với chỉ số chứng khoán VN-Index. Kết quả ước lượng mô hình vectơ hiệu chỉnh sai số (VECM) khẳng định mối quan hệ dài hạn giữa các nhân tố vĩ mô và chỉ số giá chứng khoán VN-Index. Trong dài hạn, lạm phát và lãi suất tác động ngược chiều với chỉ số VN-Index, tỷ giá VND/USD, cung tiền M2 và chỉ số sản xuất công nghiệp tác động cùng chiều với chỉ số VN-Index.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS Đoàn Đỉnh Lam
• Tác giả: Võ Lê Mai
  
• Số trang: 57
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2013

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1j-INPDooy7WlGkSUpG2fRDHPdtinhKNJ
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1