Luận Án Tiến Sĩ Phản Ứng Của Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Đối Với Biến Động Của Thị Trường Chứng Khoán Quốc Tế

Luận án này vận dụng mô hình copula có điều kiện (ARMA-GJR-GARCH Copula) để xem xét sự phụ thuộc giữa thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam với các TTCK quốc tế gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Malaysia và Indonesia trong trường hợp thị trường biến động bình thường và cả trường hợp thị trường biến động cực biên. Phương pháp copula có điều kiện cho phép mô hình hóa sự phụ thuộc đối xứng, bất đối xứng, sự phụ thuộc đuôi và không giả định các chuỗi lợi suất chứng khoán có phân phối chuẩn. Thông qua mức độ phụ thuộc giữa hai thị trường, nghiên cứu xác định được mức độ phản ứng của TTCK Việt Nam đối với sự biến động của các TTCK quốc tế. Mẫu dữ liệu theo tần suất ngày với cỡ mẫu dao động từ 4.449 quan sát đến 4.710 quan sát cho mỗi chuỗi lợi suất chứng khoán, được thu thập từ cơ sở dữ liệu Datastream, từ ngày 01/01/2003 đến ngày 31/12/2021.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
  
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Trần Ái Kết
• Tác giả: Lê Văn Thứ
• Số trang: 186
• Kiểu file: PDF-TRUE
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Cần Thơ 2023

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42617
https://drive.google.com/file/d/1pFLKRFjII_wlbp4DGxdFqnJOK5JW4g3B
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1