Luận Văn Thạc Sĩ Phản Ứng Của Tương Quan Các Chỉ Báo Thị Trường Tài Chính Trước Các Cú Sốc Dao Động

Phản Ứng Của Tương Quan Các Chỉ Báo Thị Trường Tài Chính Trước Các Cú Sốc Dao Động - Trường Hợp Của Việt Nam​

Bài viết này phân tích sự biến động trong mối quan hệ giữa thị trường cổ phiếu, trái phiếu và thị trường ngoại hối Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 04/2004 đến tháng 12/2015. Cụ thể hơn, bài viết này sẽ trả lời cho câu hỏi có hay không những biến động đột ngột trong tương quan giữa các thị trường này nhằm phản ứng lại với các cú sốc thị trường? Trên cơ sở đó, tác giả tiến hành các kiểm tra để phát hiện xem liệu những biến động này là tức thời hay kéo dài? Bài viết sử dụng tiến trình ước lượng mô hình () − (1, , 1) − và thuật toán xác định điểm chuyển đổi dao động PELT kết hợp với một mô hình hồi quy với biến giả. Kết quả nghiên cứu khẳng định có tồn tại sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các thị trường cổ phiếu, trái phiếu và ngoại hối Việt Nam. Ngoài ra, các mối tương quan này không ổn định mà biến động theo thời gian.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Bùi Văn Hoàng
  
• Số trang: 112
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2016

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1dGO3wmidivoQhDX49dQCabXL5-tLsytS
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1