Luận Văn Thạc Sĩ Phương Pháp Mô Phỏng Monte Carlo Và Ứng Dụng Vào Toán Tài Chính

Phương Pháp Mô Phỏng Monte Carlo Và Ứng Dụng Vào Toán Tài Chính ​

Giới thiệu về phương pháp mô phỏng Monte Carlo, các định lí cơ bản và trình bày các phương pháp khác nhau để tăng tốc độ tính toán mà được gọi chung là phương pháp giảm phương sai. Trình bày các kiến thức về quá trình ngẫu nhiên với thời gian liên tục và mô phỏng Monte Carlo cho chuyển động Brown. Mô phỏng nghiệm của các phương trình vi phân ngẫu nhiên bằng phương pháp xấp xỉ Milstein và xấp xỉ Euler-Maruyama. Tìm hiểu về mô hình Black Scholes cũng như khung giá cổ phiếu kiểu mô hình Black-Scholes. Trình bày cách xác định các hệ số thị trường chứng khoán (µ: tỉ lệ trung bình của giá cổ phiếu luân chuyển ; độ biến động giá của cổ phiếu).

• Luận văn thạc sĩ Khoa học
• Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thịnh
• Tác giả: Hoàng Thị Hồng Minh
• Số trang: 79
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Quốc gia Hà Nội 2012

Link Download
http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023590&sp=T&sp=3&suite=def
http://sachviet.edu.vn/forums/dvd-ebook-luan -van.117 /
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1