Luận Văn Thạc Sĩ Quá Trình Khuếch Tán Dạng Affine Và Ứng Dụng Trong Một Số Mô Hình Lãi Suất

Quá Trình Khuếch Tán Dạng Affine Và Ứng Dụng Trong Một Số Mô Hình Lãi Suất​

Phương trình vi phân ngẫu nhiên được sử dụng để mô tả các đại lượng biến thiên ngẫu nhiên theo thời gian trong rất nhiều lĩnh vực toán học ứng dụng như tài chính, sinh vật, vật lý... Các quá trình khuếch tán dạng affine là một trong những lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên được quan tâm sử dụng nhiều trong thực tế vì phân phối của nó tại mỗi thời điểm có thể được xác định là một hàm tương đối đơn giản của các tham số trong mô hình. Các quá trình affine tiêu biểu là quá trình Ornstein-Uhlenbeck và quá trình Cox-Ingersoll-Ross. Với mong muốn tìm hiểu sâu thêm về cơ sở lý thuyết của các quá trình dạng affine và ứng dụng của chúng trong tài chính.

• Luận văn thạc sĩ Toán học
• Chuyên ngành Toán ứng dụng
• Người hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Hoàng Long
• Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Linh
• Số trang: 64
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học sư phạm Hà Nội 2 2018

Link Download
http://thuvien.hpu2.edu.vn/index.php?language=vi&nv=tailieu&op=Triet-hoc/Aristote-13663
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1