Luận Văn Thạc Sĩ Quan Hệ Giữa Rủi Ro Hiệp Moment Bậc Cao Và Lợi Nhuận Cổ Phiếu

Quan Hệ Giữa Rủi Ro Hiệp Moment Bậc Cao Và Lợi Nhuận Cổ Phiếu - Nghiên Cứu Thực Nghiệm Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Các mô hình định giá tài sản như CAPM (Capital Asset Pricing Model) của Sharpe (1964); Lintner (1965) và Mossin (1966); mô hình Fama & French (1993); mô hình Carhart (1997) đều thừa nhận mối quan hệ tuyến tính giữa phần bù rủi ro và phương sai của lợi nhuận. Mô hình CAPM giả định ràng phân bố xác suất của lợi nhuận tuân theo quy luật phân phối chuẩn - phân phối theo hình quả chuông cân. Điều này hàm ý nhà đầu tư chỉ cần quan tâm đến hai yếu tố là trung bình và phương sai của lợi nhuận. Các nghiên cứu gần đây cho thấy phân bố xác suất của lợi nhuận không tuân theo quy luật phân phối chuẩn (non - normality) khiến giả định cơ bản trong mô hình CAPM bị thách thức nghiêm trọng.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Võ Xuân Vinh
• Tác giả: Nguyễn Quốc Chí
• Số trang: 59
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Trường Đại học Mở Tp. HCM 2014

Link Download
http://thuvien.ou.edu.vn/Default.aspx?ModuleId=00000001-0000-0000-0000-000000000001&recordid=23591
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1