Luận Án Tiến Sĩ Quản Lý Rủi Ro Lãi Suất Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Quản Lý Rủi Ro Lãi Suất Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam​

Trên cơ sở phân tích đặc điểm hoạt động quản lý rủi ro lãi suất tại các ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án đề xuất phương pháp định lượng rủi ro lãi suất bằng độ nhạy cảm lãi suất (PVBP) và giá trị có thể tổn thất (VaR). Phương pháp mới này có tính ưu việt hơn phương pháp đo lường hiện nay (dựa trên khe hở nhạy cảm lãi suất -GAP) ở chỗ PVPB có thể xác định được hậu quả của rủi ro lãi suất, tuy nhiên chưa xác định được xác suất của rủi ro lãi suất, trong khi phương pháp định lượng VaR có thể xác định được cả hậu quả lẫn xác suất của rủi ro lãi suất. Phương pháp mới này hiện nay chưa được áp dụng tại Việt Nam do các nguyên nhân hạn chế về phần mềm quản lý và hệ thống ngân hàng lõi.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phan Thị Thu Hà TS. Nguyễn Hữu Lương
• Tác giả: Tạ Ngọc Sơn
• Số trang: 224
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế Quốc dân 2011

Link Download
http://www.gsneu.edu.vn/?id=219716
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1