Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Tỷ Giá Hối Đoái Trong Mối Quan Hệ Với Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam

Quản Lý Tỷ Giá Hối Đoái Trong Mối Quan Hệ Với Tỷ Suất Sinh Lợi Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam - Tiếp Cận Bằng Mô Hình Markov Switching​

Mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán được đề cập rất nhiều trong các lý thuyết kinh tế theo hai hình thức tiếp cận chủ yếu. Thứ nhất là sử dụng mô hình flow - oriented do Dornbusch & Fischer (1980) đề xuất. Thứ hai là sử dụng mô hình stock - oriented do Branson (1983) và Frankel (1983) công bố độc lập với ý tưởng gần giống như nhau. Hai mô hình này được sử dụng rộng rãi để nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa biến động trong tỷ giá hối đoái và biến động trong tỷ suất sinh lợi trên thị trường. Tuy nhiên, từ sau năm 1989 nhiều nghiên cứu thực nghiệm ở nhiều thị trường khác nhau để làm rõ mối quan hệ giữa tỷ suất sinh lợi và tỷ giá hối đoái. Đồng thời trong số các nghiên cứu đó cho rằng biến động trong tỷ giá hối đoái không nắm bắt tốt sự biến động của tỷ suất sinh lợi trên thị trường chứng khoán (Jorion, 1990 và Jorion, 1991) nhưng cũng có một số những nghiên cứu thực nghiệm khác đi đến kết luận ngược lại (Roll, 1992; Dumas & Solnik, 1995).

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Đình Nguyên
• Tác giả: Lưu Minh Trung
• Số trang: 82
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2018

Link Download
http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=120235
https://drive.google.com/uc?id=1dHK2ym1zaHVW8X14dDkyRr6ASJQfWcnG
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1