Luận Văn Thạc Sĩ Quy Mô, Giá Trị, Quán Tính Giá Và Tỉ Suất Sinh Lợi Của Các Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán VN

Quy Mô, Giá Trị, Quán Tính Giá Và Tỉ Suất Sinh Lợi Của Các Cổ Phiếu Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam​

Với mục tiêu nghiên cứu tác động của các nhân tố thị trường, quy mô, giá trị, quán tính giá đến TSSL của các cổ phiếu trên TTCK Việt Nam bằng việc kiểm định các mô hình CAPM, Fama-French, Carhart. Bên cạnh đó, tác giả tiến hành đánh giá mức độ hiệu quả của các mô hình định giá tài sản tại thị trường Việt Nam và so sánh với thị trường các nước trên thế giới thông qua việc tính toán thống kê GRS. Tác gi ả đã tiến hành lấy dữ liệu nghiên cứu trong giai đoạn 2007-2013 của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhân tố thị trường gi ải thích tốt nhất sự thay đổi của TSSL khi mà các hệ số hồi quy đều có ý nghĩa thống kê ở mức cao. Nhân tố quy mô có sự tác động mạnh vào những cổ phiếu có quy mô nhỏ hơn những cổ phiếu có quy mô lớn nghĩa là phần bù quy mô cho những công ty nhỏ sẽ lớn hơn.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Trương Phú Trí
  
• Số trang: 101
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1MYTtX3UBJTVIFaenrYPj86VVAzhJwJfC
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1