Luận Văn Thạc Sĩ Quy Tắc Taylor Và Chính Sách Tiền Tệ Của Các Nước Đang Phát Triển Ở Đông Nam Á

Quy Tắc Taylor Và Chính Sách Tiền Tệ Của Các Nước Đang Phát Triển Ở Đông Nam Á​

Bài nghiên cứu đưa ra 16 mô hình theo quy tắc Tayor cho 5 quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á: Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam. Sử dụng bộ số liệu theo tháng, phương pháp hồi quy tuyến tính OLS và mô hình hiệu chỉnh sai số ECM để tìm mô hình có khả năng dự báo lãi suất cho mỗi quốc gia. Kết quả chỉ ra rằng, lãi suất danh nghĩa ngắn hạn ở Thái Lan và Việt Nam có thể dự báo được bằng mô hình theo quy tắc Taylor và mô hình hiệu chỉnh sai số, 3 nước còn lại không tìm ra được mô hình dự báo lãi suất theo quy tắc Taylor. Bài nghiên cứu cũng xem xét mức độ nghiêm khắc trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ theo quy tắc Taylor ở các nước này (dựa trên mức ý nghĩa của hệ số hồi quy trong mô hình) và nhận thấy việc thực thi chính sách tiền tệ theo quy tắc Taylor ở các nước đang nghiên cứu là rất lỏng lẻo.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo
• Tác giả: Nguyễn Trung Kiên
  
• Số trang: 73
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2016

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=19YvvbIZhb7eKjzwDSf_AL0_GXhlW5RFd
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1