Luận Văn Thạc Sĩ Quy Tắc Taylor Và Chính Sách Tiền Tệ Của Việt Nam

Quy Tắc Taylor Và Chính Sách Tiền Tệ Của Việt Nam​

Bài nghiên cứu phân tích liệu rằng chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Việt Nam có thể được mô tả bằng quy tắc Taylor cơ bản hay quy tắc Taylor cải tiến. Và xem xét liệu ngân hàng Trung ương Việt Nam có phản ứng với các chỉ số tài chính chứa đựng thông tin từ giá tài sản. Kết quả hồi quy OLS chỉ ra rằng việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Việt Nam không tuân theo quy tắc Taylor cơ bản mà tuân theo quy tắc Taylor cải tiến. Phương pháp GMM được sử dụng để xem xét chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Việt Nam có phản ứng với biến vĩ mô như: Inflation, OutpGap, Yield10yr, M2, REER, Rstock, USOuptgap và các biến tài chính: FCI và EFCI. Kết quả cho thấy ngân hàng Trung ương Việt Nam khi điều hành chính sách tiền tệ bên cạnh các yếu tố vĩ mô và chu kỳ kinh tế còn xem xét sự biến động của các yếu tố trên thị trường tài chính và tiền tệ.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Ngọc Định
• Tác giả: Vũ Thị Hoa
  
• Số trang: 68
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2015

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1jNXzLZ8M9WN6AjeVfSfWMebSxD1VPPP2
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1