Luận Án Tiến Sĩ Rủi Ro Biến Động Giá Và Hiệu Ứng Lây Lan Trên Thị Trường Xăng Dầu Việt Nam

Rủi Ro Biến Động Giá Và Hiệu Ứng Lây Lan Trên Thị Trường Xăng Dầu Việt Nam​

Với mong muốn những kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp cho các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu, Chính Phủ, và bất cứ ai có nhu cầu định giá và dự báo rủi ro trên thị trường xăng dầu Việt Nam theo định giá Platts Singapore, luận án đã thực hiện các mục tiêu nghiên cứu: (1) Đo lường độ biến động giá xăng dầu Việt Nam theo định giá Platts Singapore bằng mô hình VaR; (2) Tính toán VaR với mô hình TGARCH dựa trên phân phối sai số tổng quát (GED) trước điểm gãy cấu trúc và sau điểm gãy cấu trúc; (3) Phân tích hiệu ứng lây lan giữa các thị trường WTI, Brent và Platts Singapore, và giữa thị trường Platts Singapore và thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình MGARCH và mô hình Copula; (4) Cuối cùng, từ các kết quả trên luận án đưa ra những hàm ý để áp dụng vào thực tiễn quản trị rủi ro giá xăng dầu Việt Nam.

• Luận án tiến sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
• Người hướng dẫn khoa học: PGS-TS. Lê Thị Lanh, TS. Nguyễn Tấn Hoàng
• Tác giả: Huỳnh Đức Trường
• Số trang: 268
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 2016

Link Download
http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=30391
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1