Luận Văn Thạc Sĩ Rủi Ro Dòng Tiền Và Quyết Định Cấu Trúc Vốn Của Các Công Ty Tại Việt Nam

Rủi Ro Dòng Tiền Và Quyết Định Cấu Trúc Vốn Của Các Công Ty Tại Việt Nam​

Nghiên cứu này xem xét các yếu tố tác động đến nợ của 335 doanh nghiệp (DN), công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2017. Bài nghiên cứu thu thập số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam, căn cứ vào các cơ sở như lý thuyết về cấu trúc vốn, các công trình nghiên cứu trước đây, các bằng chứng thực nghiệm để xây dựng mô hình hồi quy ước lượng cơ bản: Pool Regression (OLS), Fix Effect Model (FEM) và Random Effect Model (REM) đánh giá mối tương quan giữa nợ (TDM) và các yếu tố như nợ ngành (INDTDM), giá trị thị trường trên tài sản (MB), lạm phát (INFL), quy mô công ty (SIZE), tỷ lệ tài sản cố định hữu hình (TANG), lợi nhuận (PROF), biến động dòng tiền (CFV). Đồng thời bài nghiên cứu cũng chỉ ra các khuyết tật trong mô hình hồi qui cơ bản (OLS, FEM & REM) như đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi và tự tương quan làm cho mô hình hồi qui có ước lượng không đáng tin cậy.

• Luận văn thạc sĩ kinh tế
• Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
• Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Thuỳ Linh
• Tác giả: Phan Thị Mai Trâm
  
• Số trang: 101
  
• Kiểu file: PDF
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt
• Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2019

Link Download
https://drive.google.com/uc?id=1V3DMSa0jydbA2mFn99wU_5kxxqxcznYz
https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1